Login for students

Login for employees

Publication detail

Credibility models for permanently updated estimates in insurance
Authors: Pacáková Viera
Year: 2013
Type of publication: článek v odborném periodiku
Name of source: International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences
Publisher name: North Atlantic University Union (NAUN)
Place: Madison
Page from-to: 333-340
Titles:
Language Name Abstract Keywords
cze Modely kredibility pro permanentní úpravu odhadů v pojišťovnictví Tento článek vysvětluje možnosti trvalé aktualizace odhadů v pojistné teorii a praxi a prezentuje několik příkladů odvození aposteriorního rozdělení některých parametrů při známém apriorním rozdělení. Článek zkoumá bayesovské odhady parametrů binomického, Poissonovho a normálního rozdělení při využití kvadratické ztrátové funkce. Volba apriorního rozdělení specifikuje modely binomické/beta, Poissonovo/gama a normální/normální. V pojistné praxi nám tyto modely umožňují neustálou aktualizaci odhadů parametru ? binomického rozdělení, kredibilního pojistného, nebo kredibilného počtu pojistných plnění v krátkodobých pojistných zmluvách. Možnost vyjádřit bayesovské odhady ve tvaru kredibilních odhadů umožňuje snadné použití těchto modelů v pojistné praxi. Bayesovské odhady; model binomické/beta; kredibilní pojistné; model normální/normální; aposteriorní rozdělení; model Poissonovo/gama; apriorní rozdělení.
eng Credibility models for permanently updated estimates in insurance The article explains the possibilities of permanently updated estimates in insurance theory and practice and presents several examples of the derivation of the posterior distribution for certain estimation situations with given prior distributions. Article investigates the Bayesian estimators of the parameters of binomial, Poisson and normal distribution using quadratic loss function. The choice of the prior distribution specifies the models binomial/beta, Poisson/gamma and normal/normal. In insurance practice these models allow us permanently updated estimates of binomial probability, of the credibility premium, or credibility number of claims for short-term insurance contracts. The possibility to express the Bayesian estimators in the form of credibility formulas allows easy application of these models in insurance practice. Bayesian estimation; binomial/beta model; credibility premium; normal/normal model; poisson/gamma model; posterior distribution; prior distribution

Map

en.mapy.cz

Services

Popular Links

© 2023 University of Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2
Phone: +420 466 036 111, 466 036 112, 466 036 113
Webmaster, RSS
Data box ID: f5vj9hu
Accessibility Statement
CC BY-NC-ND 4.0Creative CommonsAttributionNonCommercialNoDerivatives