Login for students

Login for employees

Publication detail

The Presence of Chaos in the GDP Growth Rate Time Series
Authors: Kříž Radko | Knězáčková Radka
Year: 2013
Type of publication: článek ve sborníku
Name of source: CHAOS book of abstracts 6th Chaotic Modeling and Simulation International Conference
Publisher name: International Society for the Advancement of Science and Technology (ISAST)
Place: Istanbul
Page from-to: 69
Titles:
Language Name Abstract Keywords
cze Přítomnost chaosu u tempa růstu HDP Cílem příspěvku je analýza tempa růstu hrubého domácího produktu (HDP) vybraných Evropských zemí z hlediska chaosu. Byly vybrány pouze ty Evropské země, které mají data dostupná od roku 1980, neboť potřebujeme co nejdelší časovou řadu. Jedná se o následující země: Belgie, Finsko, Francie, Norsko, Španělsko, Švýcarsko a Velká BritánieZpočátku bylo odhadnuté časové zpoždění a dimenze vnoření, které jsou důležité parametry pro odhad Lyapunovova exponentu a pro rekonstrukci fázového prostoru. Následně byl vypočítán největší Lyapunov exponent, který je jedním z důležitých ukazatelů chaosu. Dále byl proveden 0-1 test chaosu. Následně byl spočítán Hurstův exponent pomocí R/S analýzy a dispersionalní analýzy. Hurstův exponent je numerický odhad předvídatelnosti časové řady. Výsledky ukazují na přítomnost chaosu u těchto temp růstu HDP. Teorie chaosu; HDP; tempo růstu HDP; analýza časových řad; rekonstrukce ve fázovém prostoru; Hurstův exponent; Lzapunův exponent
eng The Presence of Chaos in the GDP Growth Rate Time Series The goal of this paper is to find chaos in the Gross domestic product (GDP) growth rate of selected European countries. We chose only those European countries where data is available since 1980, because we needed the longest time series possible. These are the following states: Belgium, Finland, France, Norway, Spain, Switzerland and United Kingdom. At first we will estimate the time delay and the embedding dimension, which is needed for the largest Lyapunov exponent estimation. The largest Lyapunov exponent is one of the important indicators of chaos and is generally well-known. Subsequently we will calculate the 0-1 test for chaos. Finally we will compute the Hurst exponent by using the Rescaled Range analysis. The Hurst exponent is a numerical estimate of the predictability of a time series. The results indicated that chaotic behaviors obviously exist in GDP growth rate. Chaos theory; GDP; GDP growth rate; Time series analysis; Phase Space Reconstruction; Hurst exponent; largest Lyapunov exponent

Map

en.mapy.cz

Services

Popular Links

© 2023 University of Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2
Phone: +420 466 036 111, 466 036 112, 466 036 113
Webmaster, RSS
Data box ID: f5vj9hu
Accessibility Statement
CC BY-NC-ND 4.0Creative CommonsAttributionNonCommercialNoDerivatives