Login for students

Login for employees

Publication detail

Miery rizika v neživotnej poisťovni
Authors: Pacáková Viera
Year: 2012
Type of publication: článek ve sborníku
Name of source: Řízení a modelování finančních rizik
Publisher name: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
Place: Ostrava
Page from-to: 473-481
Titles:
Language Name Abstract Keywords
cze Míry rizika pro neživotní pojišťovnu Protože portfolia pojistných smluv pojišťovny představují riziko vzniku pojistných událostí, je dobrou manažerskou praxí posoudit závažnost těchto rizik. Míra rizika, která kvantifikuje celkovou rizikovou expozici firmy, pomáhá společnosti posoudit, zda má dostatečný kapitál na překonání nepříznivé situace. Míry rizika pro skupiny pojistek mohou sloužit i pro posouzení přiměřenosti výše pojistného. Tento článek se zabývá kvantilovými mírami rizika pro neživotní pojišťovny a vysvětluje různé míry potencionálního rizika, vyplývajícího z možných pojistných událostí. Příklad aplikace prezentuje výpočet uvedených mír na základě skutečných dat z pojišťovny při využití statistických balíků SAS a Statgraphics Centurion XV pro ztrátovou funkci, kterou je rozdíl mezi kolektivním rizikem S a rizikovým pojistným RP. Ztrátová funkce; kvantilové míry rizika; hodnota v riziku (VaR); podmíněna VaR
eng Risk Measures in Non-life Insurance Company As insurance companies hold portfolios of insurance policies that may result in claims, it is a good management practice to assess the exposure of the company to such risks. A risk measure, which summarizes the overall risk exposures of the company, helps the company evaluate if there is sufficient capital to overcome adverse events. Risk measures for blocks of policies can also be used to assess the adequacy of the premium charged. This paper deals with quantile-based risk measures for non-life insurance business and explains various measures that attempt to summarize the potential risks arising from the possible claims of the insurance policies. Example of application presents computation of the above mentioned risk measures based real data from insurance company using statistical packages SAS and Statgraphics Centurion XV for loss variable which is the difference between collective risk S and risk premium RP. Loss variable;quantile-based risk measures;value at risk (VaR);conditional VaR;mean shortfall.

Map

en.mapy.cz

Services

Popular Links

© 2023 University of Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2
Phone: +420 466 036 111, 466 036 112, 466 036 113
Webmaster, RSS
Data box ID: f5vj9hu
Accessibility Statement
CC BY-NC-ND 4.0Creative CommonsAttributionNonCommercialNoDerivatives