Login for students

Login for employees

Publication detail

Bayesian Estimations in Insurance Theory and Practice
Authors: Pacáková Viera
Year: 2012
Type of publication: článek ve sborníku
Name of source: Advances in Mathematical and Computational Methods: proceedings of the 14th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational methods in Science and Engeneering
Publisher name: WSEAS Press
Place: Stevens Point
Page from-to: 127-131
Titles:
Language Name Abstract Keywords
cze Bayesovské odhady v pojistné teorii a praxi Tento článek vysvětluje Bayesovskou verzi odhadu jako metodu pro výpočet věrohodného pojistného nebo pro věrohodný odhad počtu pojistných událostí za použití dvou složek: minulých dat o vlastním portfoliu pojistek a relevantních údajů z jiných zdrojů. Poisson / gamma model pro odhad frekvenci pojistných událostí a normal / normal model pro odhad čistého pojistného jsou vysvětleny a použity. Věrohodné pojistné; apriorní rozdělení; aposteriorní rozdělení; Bayesovský odhad; Poisson / gamma model;Normal / normal model
eng Bayesian Estimations in Insurance Theory and Practice This paper explains the Bayesian version of estimation as a method for calculating credibility premium or credibility number of claims for short-term insurance contracts using two ingredients: past data on the risk itself and collateral data from other sources considered to be relevant. The Poisson/gamma model to estimate the claim frequency for portfolio of policies and Normal/normal model to estimate the pure premium are explained and applied. Credibility premium; Prior distribution; Posterior distribution,;Bayesian estimator; Poisson/gamma model; Normal/normal model

Map

en.mapy.cz

Services

Popular Links

© 2023 University of Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2
Phone: +420 466 036 111, 466 036 112, 466 036 113
Webmaster, RSS
Data box ID: f5vj9hu
Accessibility Statement
CC BY-NC-ND 4.0Creative CommonsAttributionNonCommercialNoDerivatives