Login for students

Login for employees

Publication detail

Modelling of the development of the selected indicators of the insurance market
Authors: Linda Bohdan | Kubanová Jana
Year: 2011
Type of publication: článek v odborném periodiku
Name of source: Calcutta Statistical Association bulletin
Publisher name: Calcutta Statistical Association
Place: Calcutta
Page from-to: 307-321
Titles:
Language Name Abstract Keywords
cze Modelování vývoje vybraných indikátorů pojistného trhu Hlavním omezením aplikace řady statistických metod spošívá v požadavku na splnění předpokladů, které je často složité ověřit. Tento provlém se objevuje často v časových řadách. V takovém případě lze využít bootstrapovou metodu. Tento článek se zabývá aplikací bootstrapové metody v Box-Jenkinsově metodologii k redukci biasu. V článku je prezentována řada metod neparametrického bootstrapu, vedoucích k "bias-reduced" odhadu autoregresních paramterů modelů AR(1) a AR(2), jako modelově orientovaný bootatrap, klouzavé bloky překrývající a nepřekrývající se apod.V časových řadách předepsaného pojistného je provedeno porovnání výsledků, získaných klasickou a resamplingovou metodou. pojištění, finanční pokrytí rizika, parametrický odhad, bootstrapová metoda, autoregresní model, překrývající a nepřekrývající se klouzavé bloky, extrapolace
eng Modelling of the development of the selected indicators of the insurance market The main limitation of many statistical methods consists in the fact that they usually require fulfilments of many different assumptions that cannot often be verified. This problem arises frequently at the time series, too. In this case it is helpful to use bootstrap methods. This paper deals with the application of the bias reduced bootstrap method to the Box-Jenkins methodology. Several methods of nonparametric bootstrap for a bias reduced estimate of the autoregressive parameters  of AR(1) and AR(2) are presented in this paper: model oriented bootstrap, overlapping moving blocks and not-overlapping moving blocks. A comparison of the results of the classical and resampling methods is performed for the premium written time series. Insurance, financial covering of the risk, parameters estimate, bootstrap method, autoregressive models, overlapping moving blocks, not overlapping moving blocks, extrapolation.

Map

en.mapy.cz

Services

Popular Links

© 2023 University of Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2
Phone: +420 466 036 111, 466 036 112, 466 036 113
Webmaster, RSS
Data box ID: f5vj9hu
Accessibility Statement
CC BY-NC-ND 4.0Creative CommonsAttributionNonCommercialNoDerivatives