Publication detail

Numerický model oceňování evropské kupní opce

Authors: Seinerová Kateřina

Year: 2010

Type of publication: článek ve sborníku

Name of source: Veřejná správa 2010

Publisher name: Univerzita Pardubice

Place: Pardubice

Page from-to: 189-192

Titles:

Language	Name	Abstract	Keywords
cze	Numerický model oceňování evropské kupní opce	V tomto příspěvku je prezentován matematický model oceňování evropské kupní opce. Tento model je založen na redukované Black-Scholesově parciální diferenciální rovnici, která byla diskretizována metodou sítí. Výsledky modelu jsou porovnány s přesným řešením Black-Scholesovy rovnice.	Black-Scholesova rovnice;evropská kupní opce;parciální diferenciální rovnice;metoda sítí
eng	Numerical model of the european call option valuation	In this paper a mathematical model of European call options prizing is presented. This model is based on reduced Black-Scholes partial differential equation, discretized employing the finite difference method. The results of this model and of the exact solution of Black-Scholes equation are compared.	Black-Scholes Schema;European Call Options;PDE;Finite Difference Method

Search