Publication detail

Simulations of the Extreme Losses in Non-Life Insurance

Authors: Pacáková Viera | Šoltés Erik

Year: 2005

Type of publication: článek ve sborníku

Name of source: AIESA - Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach

Publisher name: FHI EU

Place: Bratislava

Page from-to: 25

Titles:

Language	Name	Abstract	Keywords
cze	Simulace extrémních škod v neživotním pojištění	Modelováaní výšky škod v neživotním pojiětění je jednou z oblastí, kde dosáhnutí dobré shody konců teoretického a empirického rozdělení je mimořádně důležité. Obsahem tohoto příspěvku je ukázat, že modelování rozdělení škod pomocí kvantilových funkcí poskytuje vhodnou a flexibilní metodu na získání modelu s dobrou shodou v koncích rozdělení a simulací extrémních škod.	modely dobré shody;kvantilové funkce;konce rozdělení;simulace extrémních škod
eng	Simulations of the Extreme Losses in Non-Life Insurance	Modelling of loss distributions in non-life insurance is one of the problem areas, where obtaining a good fit to the extreme tails of a distributional model is of major importance. It is a thesis of this paper that the use of models based on quantiles provides an appropriate and flexible approach to the distributional modelling needed to obtain well-fitted tails and to simulate the extreme losses.	goodness of fit models;quantile functions;tails of a distributional models;simulate the extreme losses

Search