Publication detail

Bootstrap methods of the coefficients estimates of the trend function in the time series

Authors: Kubanová Jana | Linda Bohdan

Year: 2009

Type of publication: článek ve sborníku

Name of source: Aktuárska veda v teórii a v praxi

Publisher name: Vydavateľstvo Ekonóm

Place: Bratislava

Page from-to: 19-27

Titles:

Language	Name	Abstract	Keywords
cze	Bootstrapové metody odhadu koeficientů trendové funkce v časových řadách	Metody, které se obvykle používají k odhadu parametrů časové řady vyžadují splnění určitých předpokladů, které ale v běžné praxi často splněny nebývají. V takových případech je obtížné stanovit spolehlivost odhadů. Tyto nedostatky může odstranit použití bootstrapové metody, která nabízí možnost určení biasu (vychýlení) a standardní chyby.	neživotní pojištění;bootstrapová metoda;autoregresní model;klouzavé bloky překrývající a nepřekrývající;extrapolace
eng	Bootstrap methods of the coefficients estimates of the trend function in the time series	The usual methods of time series coefficients estimates require various presumptions, which are often not fulfilled in praxis. It is problematic to determine reliability of these estimates in such cases. These estimates deficiencies remove bootstrap methods, which offer estimates of their bias and standard error.	non-life insurance;bootstrap method;autoregressive models;moving blocks overlapping and not overlapping methods;extrapolation

Search