Publication detail

Autoregresní modely-řešení resamplingovou metodou

Authors: Linda Bohdan | Kubanová Jana

Year: 2007

Type of publication: článek v odborném periodiku

Name of source: Forum Statisticum Slovacum

Publisher name: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť

Place: Bratislava

Page from-to: 191-194

Titles:

Language	Name	Abstract	Keywords
cze	Autoregresní modely-řešení resamplingovou metodou	K analýze časových řad lze použít řadu pravděpodobnostních modelů. Jejich matematická interpretace může být relativně složitá, možné zjednodušení problému nabízí bootstrapový přístup.V příspěvku jsou popsány dva modely, jedním z nich je tzv. autoregresní model prvního řádu, druhým pak autoregresní model druhého řádu.
eng	Autoregresive models-solution by resampling method	Probability models can be used to analyse the time series. Mathematical interpretation of these models can be relatively difficult, one possible simplification offers bootstrap method. Two models are presented in the paper, the first-order autoregressive model and the second-order autoregressive model.	bootstrap method;the first-order autoregressive model and the second-order autoregressive model

Search